Data scientist (Центр валидации моделей КИБ)

по договоренности
Сбербанк
2020-08-29
Откликнуться

Управление валидации Сбербанка – это «большая четверка» в области Data Science.

Сотрудники управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка.

Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям.

Основные задачи: - Валидация математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе Банка.

Валидация включает: Независимую проверку модели и рекомендации по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger).

Оценку чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели Оценку импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации Периметр моделей включает в себя два больших стрима: модели бизнеса и риск-модели.

К первому стриму относятся модели предодобренных предложений, управление CLTV, прогнозирование развития бизнеса клиентов, модели анализа новостных источников, рекомендательные системы (next best action), модели прогноза cash flow, оценки стоимости залогов.

К стриму риск-моделей относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО, а также бизнес модели, текстовой аналитики, в том числе blackbox алгоритмы, модели оптимальной суммы/срока кредита (RBL/RBP/RBT). - Анализ бизнес-процессов применения модели.

Оценка оптимальности применения модели в процессе - Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели; - Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей; - Создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python); - Участие в проектах Управления Валидации по развитию IT инфраструктуры и автоматизации процессов;
Требования: - Высшее образование в области экономики/математики (предпочтение отдаётся выпускникам ВШЭ, МФТИ, МГУ, РЭШ); - Знание математической статистики, эконометрики, машинного обучения.

Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере - Владение навыками работы как минимум с одним из следующих языков - Python, R; - Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании, посещения международных конференций; - Опыт программирования и работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с Python; Системное мышление и экономический склад ума, понимание, желание разбираться в предметной области, в бизнес-процессах. - Желательно знание основ управления рисками в Банке, в частности регуляторных требований (Basel II, III).

Условия работы: Работа с современным стеком технологий Возможность обучения за счет компании Регулярные DS-митапы, большое внутреннее DS сообщество Спортзал в офисе


Не подходит? Поищите в каталоге!


Москва: случайные вакансии


Реклама